Este rei é muito conhecido e famoso por uma viagem que fez para além dos limites do seu reino. Segundo consta, a viagem teria começado perto de Luoyang, e daí para norte, rumo a Shanxi através da zona do vale do rio Huanghe (rio Amarelo), donde teria partido para oeste, rumo a atual Xinjiang, através de Qinghai. Muitos historiadores modernos duvidam que o rei tivesse viajado até tão longe, pois a distância, mesmo para os nossos dias, é monstruosa. As zonas do oeste eram quase desconhecidas para as gentes da China central, e por isso as histórias e episódios curiosos acerca das vidas desses lugares remotos e das suas gentes eram comuns entre o povo.

As Histórias do Rei Mu, escritas durante o período dos Reinos Combatentes (475 - 221 a. C), relatam que longe, muito para oeste, Mu encontrou um enorme lago, chamado pelos locais "Lago das Pérolas", e onde se podiam encontrar todas as espécies de pérolas e jades da mais fina qualidade. As águas desse lago seriam cristalinas, e ricas em peixe, e o rei Mu teria aí encontrado ótimos momentos de repouso, pescando e deleitando-se com o cenário magnificente do lago.

Uma das histórias mais populares que se conta acerca do rei Mu, é a do seu encontro com a Rainha Mãe do Oeste -- Xi Wang Mu --, no seu palácio nas montanhas Kunlun, em Xinjiang. Esta figura mítica aparece amiúde nos contos tradicionais chineses. Na lenda de Chang´e e do seu marido Hou Yi, o Caçador do Sol, este último obtém um elixir da imortalidade das mãos de Xi Wang Mu. No Livro das Montanhas e dos Mares, a Rainha Mãe do Oeste é descrita como um ser cruel, um ente divino com uma cauda de leopardo e presas de tigre. Mas no que respeita às histórias do rei Mu, ela é uma criatura encantadora e elegante, cuja voz magnífica cativou o seu hóspede real.

A Rainha recebeu o rei Mu nas margens do lago Yaochi, onde tudo estava preparado para um grande banquete, e alí fez servir frutas e especialidades fabulosas, para além da imaginação humana. Entre essas delícias, contavam-se lótus que floriam no inverno, cada flor com uma centena de sementes, tâmaras negras grandes como melancias, de tamareiras que só davam fruto uma vez em cada cem anos, e pêssegos de perfume e sabor súbtil, que amadureciam nos ramos dum pessegueiro sagrado apenas de dez em dez mil anos. O rei Mu estava encantado com esta recepção, e bebeu e comeu até mais não poder, até que o seu coração se sentiu transbordar de alegria. O rei presenteou depois à Rainha com jades da mais fina qualidade entre os mais raros, e com trezentas peças de brocado. Durante o banquete, um e outro improvisaram poemas de ocasião. Recitou a Rainha:

As nuvens brancas no céu

Vieram das montanhas.

Distinto hóspede de terras longínquas

Separadas por montanhas e rios,

Possas tu viver longos anos,

E regressar em breve à nossa compania.

Ao que o rei respondeu:

Parto para este,

Mas regressarei,

Quando o meu povo tiver atingido a prosperidade

E o país for forte e poderoso.

Espera-me três anos

E de novo tornaremos a encontrar-nos.

O rei Mu viveu para além dos cem anos, mas não existe memória nem registo de que tenha efectuado uma segunda viagem para oeste, até terras da Rainha Mãe. Quando regressou à capital de Zhou, os seus ministros queixaram-se-lhe de que a viagem fora uma extravagância, e que os cofres do reino estavam quase vazios. Frente à perspectiva de ver o povo na miséria, o rei arrependeu-se da sua expedição para terras do oeste, e pôs de parte a ideia de regressar ao lago Yaochi. A história no entanto foi imortalizada num poema escrito 1800 anos mais tarde, durante a dinastia Tang, pelo poeta Li Shangyin (813-858).

Estudando os mais antigos relatos em que aparecem referências à Rainha Mãe do Oeste, muitos investigadores são da opinião de que poderia muito bem tratar-se de um homem. Um chefe de um estado para terras do oeste, e cujo nome, foneticamente traduzido em chinês, sugerisse tratar-se de uma mulher.

Com o correr dos tempos, esta personagem foi transformada numa figura meio mitológica meio humana, e endeusada, e sobre ela se contaram e contam inúmeras histórias. Outro monarca, de nome Wudi, da dinastia Han do Oeste, aparece referido nas Histórias de Xi Wang Mu como tendo visitado também a Rainha Mãe, que o presenteou com os magníficos pêssegos mágicos.